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[이리온] 투자전략(신중호, 정다운, 윤지호), 아직 Selling Climax는 출현하지 않았다리뷰 2021. 10. 12. 01:04
https://www.ebestsec.co.kr/EtwFrontBoard/View.jsp?skey&sval&board_no=38&category_no&left_menu_no=211&front_menu_no=214&sub_menu_no&parent_menu_no=211&currPage=1&board_seq=2058994 https://youtu.be/3BC37URvW5A 삼프로TV에도 종종 나와서 강한 시황관을 비췄던 이베스트 윤지호 센터장이번 영상에서 비관적인 의견을 노골적으로 표현했다.20년에 작두를 탄 적중률을 보여줬던 분이기에 이 영상을 보고 등골이 서늘했다.이 영상은 꼭 한 번씩 보시기를 추천한다.- 긍정으로 봤던 변수가 나가리 됐다. (세금, 관세, 유가) - 3000 깨지면 사야 되나? 아니..
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한국 구루들은 뭘 샀을까?(f.전자공시시스템, DART)리뷰 2021. 10. 11. 23:58
https://blog.naver.com/llzard/222532173120 한국 구루들은 뭘 샀을까? VIP자산운용 최준철 대표님 머스트자산운용 김두용 대표님 에셋플러스자산운용 강방천 회장님 스마트인... blog.naver.com 텔레그램 채널 '드래곤 투자 스크랩' 채널에 공유된 '성공을 바라본다'님의 블로그 글에서 영감을 받아 한국의 헤지펀드 들은 최근 어떤 종목의 지분을 늘리고 있는지 찾아보기로 했다. VIP자산운용 머스트자산운용 에셋플러스자산운용 박영옥(스마트인컴) 한국투자밸류자산운용 르네상스자산운용 라쿤자산운용 DART에 보고자로 검색해 본다. https://dart.fss.or.kr/ 전자공시시스템 많이 본 문서 최근 3영업일 기준 가장 많이 본 공시를 보여줍니다. dart.fss...
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[삼프로TV][심층 인터뷰]흔들리는 경제, 하지만 여전히 해볼 만한 장세! f. 르네상스자산운용 이건규 대표리뷰 2021. 10. 11. 23:11
지금까지 시황분석이나 종목분석을 접해본 헤지펀드는 최준철 대표의 VIP 자산운용, 강방천 회장의 에셋플러스자산운용, 홍진채 대표의 라쿤자산운용, 이건규/정규봉 대표의 르네상스자산운용 정도가 있다. 그중에서 르네상스자산운용 이건규 대표가 삼프로TV에 출연했다는 알람을 받고 연휴를 활용하여 간단하게 리뷰를 해보려고 한다. 1. 주식시장의 난이도가 올라가고 있다. 2. 외부 변수를 예측할 수 없는 상황 석탄, 천연가스 원자재 가격 등의 급등락 가뭄, 홍수, 풍력 등 기상이변과 중국&호주, 유럽&러시아 등 정치적 이슈 산재 3. Fragile 한 증시 증시의 오래된 격언 : "골이 깊을수록 산은 더 높다." 코스피가 2000에서 1400으로 떨어졌기 때문에 더 높게 올랐다. 떨어질 때 공포에 빠지..
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효율적 투자선(Efficient Frontier) 포트폴리오 최적화(feat.파이썬)(2)빅데이터 2021. 10. 10. 21:34
요약 1. 과거의 주가를 활용한 샤프지수 극대화 효율적 투자선 포트폴리오는 미래의 샤프지수 극대화를 보장하지 않는다. 2. 기간을 변경해보아도 마찬가지다. 3. 포트폴리오 구성비율 결정에 효율적 투자선 모델은 적합하지 않다. 4. 다음에는 Risk Parity를 적용해보자. https://inv42195.tistory.com/7 효율적 투자선(Efficient Frontier) 포트폴리오 최적화(feat.파이썬)(1) 투자할 종목군을 선정한 다음 고민할 것은 종목당 최적 투자비율일 것이다. 특히 나처럼 분산투자를 지향하는 투자자라면 더욱 고민되는 부분이다. 먼 옛날 공부했던 '재무관리'의 이론과 비교 inv42195.tistory.com 가치투자연구소 카페 쪽빛하늘님께서 저번 포스팅을 보고 개인투자자 순..
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효율적 투자선(Efficient Frontier) 포트폴리오 최적화(feat.파이썬)(1)빅데이터 2021. 10. 10. 02:07
투자할 종목군을 선정한 다음 고민할 것은 종목당 최적 투자비율일 것이다. 특히 나처럼 분산투자를 지향하는 투자자라면 더욱 고민되는 부분이다. 먼 옛날 공부했던 '재무관리'의 이론과 비교적 최근에 공부한 '파이썬'을 활용하여 이런 고민을 조금이나마 덜 수 있는 툴을 만들어보고자 한다. 효율적투자선(Efficient Frontier) 여러 투자 포트폴리오 중에서 동일한 위험을 가진 것들 중 가장 기대 수익률이 높은 포트폴리오를 나타내거나, 동일한 기대 수익률을 가진 것들 중에서 가장 위험이 낮은 포트폴리오를 나타내는 그래프. 출처 : 우리말샘 간단하게 말해서 위험 최소화, 수익 최대화 포트폴리오 집합을 나타낸 선이다. 재무관리 이론은 이쯤하고 파이썬으로 구현해보자. 데이터 전처리 라이브러리를 임포트한다. ..
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투자수익률/투자종목 공개 [21년 10월 2주, 41w]투자수익률 2021. 10. 9. 02:28
기록은 변화의 시작이다. 1. 평가기간 : 10/5 ~ 10/8 2. 평가방법 : 종료일 종가 / 시작일 시초가 3. 평가결과 마라톤 포트폴리오 : 0.9893 코스피 : 0.9860 코스닥 : 0.9783 메모 1. 잘 나가던 LX인터내셔널이 석탄가격 하락과 함께 침몰했다.(-20%) 2. 도이치모터스는 유명 정치인 특수관계인의 주가조작 혐의로 압수수색 했다고 한다. 3. 해외주식 양도세가 너무 아까워서 중개형ISA에서만 하려고 했는데, 눈에 들어오는 개별기업이 생겼다. 4. 포트 내 구성비중을 동일비중 / Risk Parity / Efficient Frontier 로 나눠서 백테스트 해봐야겠다. 5. 코스맥스 더 살껄 텔레그램 https://t.me/marathoninvest 마라톤투자 페이스를 ..
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[월가아재]퀀트 투자의 허와 실 - 제1부: 어설프게 하면 독이 됩니다리뷰 2021. 10. 4. 23:57
https://youtu.be/BFkPzl1uziE '월가아재' 채널은 구독만 해놓고 영상을 잘 보지는 않았던 채널이었다. 연휴 마무리로 동네 개천변을 달리면서 가볍게 들을 요량으로 이 영상을 틀었는데, 리뷰를 꼭 해야되겠다는 생각이 들 정도로 빼어난 한 편의 강의였다. 기말고사 직전 수업시간에 선생님께서 일목요연하게 중요한 내용을 짚어주는 느낌이 들었다. 목차 퀀트의 분류, 원칙, 잘못된 예 퀀트 매매에서 조심할 점 10가지 1. 데이터를 의심하라 2. 미래를 먼저 바라보지 마라 3. 과최적화를 피하라 4. 검증 기회는 단 한번 뿐이다 5. 시대는 변한다 6. 퀀트도 자신을 절제해야 한다 7. 비퀀트적 언어로 전략을 설명하기 8. 나를 여러 각도에서 의심하라 9. 벤치마크를 제대로 설명하라 10. 전략..
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액티브 퀀트의 정석(1)퀀트 2021. 10. 4. 02:58
KTB투자증권의 김경훈 애널리스트의 '액티브 퀀트의 정석'이라는 리포트를 이제야 발견했다. 내가 딱 바라던 퀀트 데이터를 활용한 능동적인 매수/매도 전략이 고스란히 녹아있었다. 분기 실적시즌마다 2~3번 발간되는 61페이지짜리 리포트를 지침서 새로운 전략을 운용 가능한지 검증해 보려 한다. https://ktb.co.kr/top.jsp KTB 투자증권 ktb.co.kr 투자전략 1. 매분기 말일 액티브 퀀트의 정석 LONG, CONVICTION LONG 종목 동일비중 매수 2. 액티브 퀀트의 정석 발간 시 종목 변경 3. 다음분기 말일까지 후 리밸런싱 백테스트 '19년 6월말 처음 발간된 자료라 과거 데이터가 많은 상황은 아니다. 첫 번째 발간 이후 9개월 정도 미발간 한 공백이 있다. 따라서 정기적으로..