마라톤투자 마라톤투자

요약 1. 과거의 주가를 활용한 샤프지수 극대화 효율적 투자선 포트폴리오는 미래의 샤프지수 극대화를 보장하지 않는다. 2. 기간을 변경해보아도 마찬가지다. 3. 포트폴리오 구성비율 결정에 효율적 투자선 모델은 적합하지 않다. 4. 다음에는 Risk Parity를 적용해보자. https://inv42195.tistory.com/7 효율적 투자선(Efficient Frontier) 포트폴리오 최적화(feat.파이썬)(1) 투자할 종목군을 선정한 다음 고민할 것은 종목당 최적 투자비율일 것이다. 특히 나처럼 분산투자를 지향하는 투자자라면 더욱 고민되는 부분이다. 먼 옛날 공부했던 '재무관리'의 이론과 비교 inv42195.tistory.com 가치투자연구소 카페 쪽빛하늘님께서 저번 포스팅을 보고 개인투자자 순..

투자할 종목군을 선정한 다음 고민할 것은 종목당 최적 투자비율일 것이다. 특히 나처럼 분산투자를 지향하는 투자자라면 더욱 고민되는 부분이다. 먼 옛날 공부했던 '재무관리'의 이론과 비교적 최근에 공부한 '파이썬'을 활용하여 이런 고민을 조금이나마 덜 수 있는 툴을 만들어보고자 한다. ​효율적투자선(Efficient Frontier) 여러 투자 포트폴리오 중에서 동일한 위험을 가진 것들 중 가장 기대 수익률이 높은 포트폴리오를 나타내거나, 동일한 기대 수익률을 가진 것들 중에서 가장 위험이 낮은 포트폴리오를 나타내는 그래프. 출처 : 우리말샘 간단하게 말해서 위험 최소화, 수익 최대화 포트폴리오 집합을 나타낸 선이다. 재무관리 이론은 이쯤하고 파이썬으로 구현해보자. 데이터 전처리 라이브러리를 임포트한다. ..

https://youtu.be/BFkPzl1uziE '월가아재' 채널은 구독만 해놓고 영상을 잘 보지는 않았던 채널이었다. 연휴 마무리로 동네 개천변을 달리면서 가볍게 들을 요량으로 이 영상을 틀었는데, 리뷰를 꼭 해야되겠다는 생각이 들 정도로 빼어난 한 편의 강의였다. 기말고사 직전 수업시간에 선생님께서 일목요연하게 중요한 내용을 짚어주는 느낌이 들었다. 목차 퀀트의 분류, 원칙, 잘못된 예 퀀트 매매에서 조심할 점 10가지 1. 데이터를 의심하라 2. 미래를 먼저 바라보지 마라 3. 과최적화를 피하라 4. 검증 기회는 단 한번 뿐이다 5. 시대는 변한다 6. 퀀트도 자신을 절제해야 한다 7. 비퀀트적 언어로 전략을 설명하기 8. 나를 여러 각도에서 의심하라 9. 벤치마크를 제대로 설명하라 10. 전략..

예전부터 거시경제 지표를 활용하여 현재 코스피, 코스닥 지수를 평가해보고 싶었다. 개인적인 투자스타일은 지수초종보다는 개별종목단에서 투자하는 것을 선호하지만, 현재 전체 시장의 위치나 방향성을 알고 있다면 더 합리적인 의사결정을 할 수 있을것으로 생각한다. Intro 먼저 가지고 있는 퀀트데이터 구성을 살펴보자. 18년 10월부터 21년 9월까지 3년치 월별 아래 데이터를 활용할 예정이다.(총 80개 칼럼) ​ 코스피지수, 코스닥지수, 코스피시가총액, 코스닥시가총액, 유가, 환율, 경기선행지수, 월간수출액, 월간수입액, 월간순수출, 연환산수출액, 연환산무역규모, 연환산순수출, 코스피시총/연환산무역규모, 코스피연환산순익, 코스닥연환산순익, 코스피1년후PER, 코스피PER, 코스피PBR, 코스닥1년후PER,..