마라톤투자 마라톤투자

예전부터 거시경제 지표를 활용하여 현재 코스피, 코스닥 지수를 평가해보고 싶었다. 개인적인 투자스타일은 지수초종보다는 개별종목단에서 투자하는 것을 선호하지만, 현재 전체 시장의 위치나 방향성을 알고 있다면 더 합리적인 의사결정을 할 수 있을것으로 생각한다. Intro 먼저 가지고 있는 퀀트데이터 구성을 살펴보자. 18년 10월부터 21년 9월까지 3년치 월별 아래 데이터를 활용할 예정이다.(총 80개 칼럼) ​ 코스피지수, 코스닥지수, 코스피시가총액, 코스닥시가총액, 유가, 환율, 경기선행지수, 월간수출액, 월간수입액, 월간순수출, 연환산수출액, 연환산무역규모, 연환산순수출, 코스피시총/연환산무역규모, 코스피연환산순익, 코스닥연환산순익, 코스피1년후PER, 코스피PER, 코스피PBR, 코스닥1년후PER,..

21년 4분기부터는 포트폴리오의 일부를 공개하면서 투자현황을 주기적으로 복기해보자 한다. 주먹구구식 투자에서 벗어나 원칙과 데이터에 기반한 투자 펼쳐보리라. 그 첫번째 투자 아이디어로 ’21년 3분기 영업이익 전년동기대비 상승 종목 매집 후 실적발표 후 매도 전략 을 검증해보려한다. 해당 투자 아이디어가 과거에는 잘 작동했는지 백테스트를 해보자. 백테스트 조건 5년 평균 PBR 1이하 해당분기 매출액 증가 20% 이상 분기 영업이익 상위 10개 종목 동일가중 포트폴리오 구성 최근 1년 적자 1회 이하 분기 마지막 영업일 매수, 45일 후 매도 백테스트의 한계 과거의 확정 영업이익만을 알 수 있을 뿐, 당시의 예상 영업이익을 알 수 없음 실적 외의 합병, 풍문 등 개별 기업의 비체계적 리스크를 반영할 수 ..