마라톤투자 마라톤투자

기록은 변화의 시작이다. ​ 1. 평가기간 : 10/5 ~ 10/8 2. 평가방법 : 종료일 종가 / 시작일 시초가 3. 평가결과 마라톤 포트폴리오 : 0.9893 코스피 : 0.9860 코스닥 : 0.9783 메모 1. 잘 나가던 LX인터내셔널이 석탄가격 하락과 함께 침몰했다.(-20%) 2. 도이치모터스는 유명 정치인 특수관계인의 주가조작 혐의로 압수수색 했다고 한다. 3. 해외주식 양도세가 너무 아까워서 중개형ISA에서만 하려고 했는데, 눈에 들어오는 개별기업이 생겼다. 4. 포트 내 구성비중을 동일비중 / Risk Parity / Efficient Frontier 로 나눠서 백테스트 해봐야겠다. 5. 코스맥스 더 살껄 텔레그램 https://t.me/marathoninvest 마라톤투자 페이스를 ..

21년 4분기부터는 포트폴리오의 일부를 공개하면서 투자현황을 주기적으로 복기해보자 한다. 주먹구구식 투자에서 벗어나 원칙과 데이터에 기반한 투자 펼쳐보리라. 그 첫번째 투자 아이디어로 ’21년 3분기 영업이익 전년동기대비 상승 종목 매집 후 실적발표 후 매도 전략 을 검증해보려한다. 해당 투자 아이디어가 과거에는 잘 작동했는지 백테스트를 해보자. 백테스트 조건 5년 평균 PBR 1이하 해당분기 매출액 증가 20% 이상 분기 영업이익 상위 10개 종목 동일가중 포트폴리오 구성 최근 1년 적자 1회 이하 분기 마지막 영업일 매수, 45일 후 매도 백테스트의 한계 과거의 확정 영업이익만을 알 수 있을 뿐, 당시의 예상 영업이익을 알 수 없음 실적 외의 합병, 풍문 등 개별 기업의 비체계적 리스크를 반영할 수 ..