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요약 1. 과거의 주가를 활용한 샤프지수 극대화 효율적 투자선 포트폴리오는 미래의 샤프지수 극대화를 보장하지 않는다. 2. 기간을 변경해보아도 마찬가지다. 3. 포트폴리오 구성비율 결정에 효율적 투자선 모델은 적합하지 않다. 4. 다음에는 Risk Parity를 적용해보자. https://inv42195.tistory.com/7 효율적 투자선(Efficient Frontier) 포트폴리오 최적화(feat.파이썬)(1) 투자할 종목군을 선정한 다음 고민할 것은 종목당 최적 투자비율일 것이다. 특히 나처럼 분산투자를 지향하는 투자자라면 더욱 고민되는 부분이다. 먼 옛날 공부했던 '재무관리'의 이론과 비교 inv42195.tistory.com 가치투자연구소 카페 쪽빛하늘님께서 저번 포스팅을 보고 개인투자자 순..

투자할 종목군을 선정한 다음 고민할 것은 종목당 최적 투자비율일 것이다. 특히 나처럼 분산투자를 지향하는 투자자라면 더욱 고민되는 부분이다. 먼 옛날 공부했던 '재무관리'의 이론과 비교적 최근에 공부한 '파이썬'을 활용하여 이런 고민을 조금이나마 덜 수 있는 툴을 만들어보고자 한다. ​효율적투자선(Efficient Frontier) 여러 투자 포트폴리오 중에서 동일한 위험을 가진 것들 중 가장 기대 수익률이 높은 포트폴리오를 나타내거나, 동일한 기대 수익률을 가진 것들 중에서 가장 위험이 낮은 포트폴리오를 나타내는 그래프. 출처 : 우리말샘 간단하게 말해서 위험 최소화, 수익 최대화 포트폴리오 집합을 나타낸 선이다. 재무관리 이론은 이쯤하고 파이썬으로 구현해보자. 데이터 전처리 라이브러리를 임포트한다. ..